3、天然橡胶期货已经成为期货市场最活跃的期货品种之一 ， 其价格波动非常强烈 ， 而在出现大涨大跌的行情时 ， 不同交割期的合约也会出现不同程度的涨跌幅度 ， 价差变化非常大 。因此 ， 一旦出现偏离合理区间后 ， 即可进行套利操作 ， 在后期回归至合理区间后进行平仓获利 。
4、天然橡胶期货跨期套利可行性分析 跨期套利的核心是寻找合理的价差区间 。选用的是2010年7月12日沪胶市场的收盘价 ， 而这里用到的两个合约是1011和1101合约 。在计算合理价差的 *** 上 ， 主要采用了两种计算 *** ：之一个是从交易所的交割程序方面开始计算买入1011同时卖出1101合约 ， 模拟采用实际交割来进行套利的手法 ， 从中计算整个套利过程中所涉及的成本；而另一种 *** 是从历史的价差入手 ， 对两个合约的历史价差进行统计分析 ， 以其均值作为合理价差区间的中间值 。而这两种 *** 都涉及到了价差区间间隔的计算和确定 ， 这对整个套利过程中的盈利和切入点等都有致关重要的作用 。
本文到此结束 ， 希望对大家有所帮助 。
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